例えばSocketを優先的に東京PoPに接続することはできますか。

可能です。
CMA > Network > Sites > 該当サイト > Site Configuration > General > Preferred PoP LocationsにてPrimary locationにTokyoを選択してください。
こちらはあくまで優先的に東京PoPに接続できるようになるだけで、必ず東京PoPに接続されるわけではございません。

■参考KB
https://support.catonetworks.com/hc/en-us/articles/4413265624849-Defining-a-Preferred-PoP-for-a-Site-Socket-v12-0-

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